Fuzzy sets theory adoption for credit risk assessment in leasing sector
Fuzzy sets theory adoption for credit risk assessment in leasing sector

Summary/Abstract: Kredito rizika finansinio pobūdžio literatūroje traktuojama kaip svarbiausia rizikos rūšis, galinti turėti lemiamą reikšmę priimant daugelį sprendimų finansiniame sektoriuje. Ši savybė galioja ir lizingo sektoriui, tačiau šiuo atveju tikslinga atsižvelgti į tai, kad lizingo paslauga, apimanti nuomos, kaip turto naudojimo, neturint jo nuosavybės teisės, ir išorinio finansavimo veiksnių kompleksą, sąlygoja kredito rizikos vertinimo specifiką. Tai sukuria prielaidą formuoti lizingo sektoriui pritaikytus kredito rizikos vertinimo modelius, kurie pasižymėtų palyginti nedideliu vertinimui reikalingų išteklių imlumu ir lizingo sektoriui priimtinu vertinimo patikimumu. Tyrimo tikslas – suformuoti kredito rizikos vertinimo lizingo sektoriuje tobulinimo, naudojant neapibrėžtų aibių teoriją, modelį. Atlikta užsienio ir Lietuvos autorių publikacijų lizingo srityje analizė leidžia teigti, kad daugelyje publikacijų yra tik identifikuojamos kredito rizikos lizingo sektoriuje savybės, tačiau tik retais atvejais siekiama pateikti sprendimus kredito rizikos vertinimo lizingo sektoriuje efektyvumo didinimui. Įvertinus tokį esamų kredito rizikos vertinimo lizingo sektoriuje tyrimų ribotumą, daroma išvada, kad lizingo sektoriui yra aktuali kredito rizikos vertinimo efektyvumo didinimo problema, kurios sprendimas turėtų būti nukreiptas į kredito rizikos vertinimo išteklių poreikio mažinimą, išlaikant lizingo teikėjams priimtiną kredito rizikos vertinimo patikimumą. Vienas iš sprendimų, leidžiančių įgyvendinti kredito rizikos vertinimo paprastumą ir tikslumą lizingo sektoriuje, yra neapibrėžtų aibių teorijos naudojimas kredito rizikos vertinimui. Neapibrėžtų aibių teorijos suteikiama galimybė sujungti kiekybinio ir kokybinio kredito rizikos vertinimo rezultatus, apimančius esamos lizingo gavėjo būklės bei jos kitimo tendencijų vertinimą, įgalina suformuoti galutinį kiekybiškai išreikštą kredito rizikos įvertinimą, kuris gali būti traktuojamas kaip vadybinė priemonė priimant lizingo paslaugos teikimo sprendimą. Vertinant skolininko rizikos lygį, dažniausiai analizuojama skolininko finansinė būklė, siekiant nustatyti tikėtinas jos kitimo perspektyvas kreditavimo atveju. Toks rizikos vertinimas, pagrįstas skolininko veiklos ateities tendencijų numatymu, susijęs su tam tikru neapibrėžtumu, kurį sąlygoja ribotos tendencijų įvertinimo galimybės, vertintojo kompetencija ir subjektyvumas bei kiti veiksniai. Neapibrėžtų aibių teorija sudaro galimybę sumažinti kokybinio vertinimo metu egzistuojantį neapibrėžtumą bei tuo pačiu leidžia išvengti kokybinio vertinimo kategoriškumo, kuris egzistuoja naudojant įprastą binarinę kokybinio vertinimo transformavimo į kiekybinę išraišką metodiką. Kredito rizikos vertinimo lizingo sektoriuje ypatumus leidžia suderinti neapibrėžtų aibių teorijos kredito rizikos vertinimui modelis, pagrįstas neapibrėžtų aibių teorijos ir lūžio taško analizės sinteze, apimančia kiekybinius ir kokybinius kredito rizikos vertinimo aspektus. Neapibrėžtų ai

• Details
• Contents