Badanie przewidywalności zmian kursu złotego wobec EUR i USD
Study of predictability of PLN to EUR and USD exchange rate.
Author(s): Krzysztof Piasecki, Michał Dominik StasiakSubject(s): Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: rynek walutowy; modelowanie kursów walutowych; wspieranie decyzji inwestycyjnych;
Summary/Abstract: Od lat toczą się spory o zasadność wykorzystywania metod analizy technicznej do predykcji przyszłych zmian kursu. Często w badaniach zakłada się brak wpływu historycznych zmian na bieżący przebieg kursu. Takie założenie podważa zasadność wykorzystania jakichkolwiek metod analizy technicznej do prognozowania rynku. W artykule zaprezentowano sposób weryfikacji tego założenia dla notowań kursu złotego w stosunku do dwóch głównych walut: dolara amerykańskiego oraz euro. W badaniu wykorzystano reprezentacje binarną, która jest o wiele dokładniejsza niż reprezentacja świecowa. Reprezentacja ta umożliwia wiarygodną weryfikację hipotezy o wpływie zmian historycznych na aktualny przebieg kursu z wykorzystaniem testowania statystycznego. Schemat badania dodatkowo pozwala na wyznaczenie zakresu jednostek dyskretyzacji, dla których otrzymana reprezentacja binarna może być wykorzystana do budowy systemów predykcyjnych wspomagających decyzje inwestycyjne na rynku walutowym.
Journal: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Issue Year: 2018
- Issue No: 531
- Page Range: 379-389
- Page Count: 11
- Language: Polish