Prognozowanie cen aktywów: Eugen F. Fama, Lars P. Hansen, Robert Shiller – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.
Asset Price Forecasting: Eugen F. Fama, Lars P. Hansen, Robert Shiller – Winners of the 2013 Nobel Prize in Economics
Author(s): Waldemar Frąckowiak, Adam ZarembaSubject(s): Business Economy / Management, Methodology and research technology, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Keywords: asset pricing; efficient market hypothesis; behavioral finance; Generalized Method of Moments; Fama–French model;
Summary/Abstract: Na świecie codziennie podejmowane są miliony decyzji inwestycyjnych. Każdego dnia podmioty gospodarcze i zwyczajni konsumenci zastanawiają się, czy nabyć akcje czy obligacje, czy wpłacić pieniądze na lokatę, a może kupić własny dom. To zaskakujące, jak często przy tego typu decyzjach nieświadomie korzystamy z osiągnięć ubiegłorocznych noblistów.
Journal: Ekonomista
- Issue Year: 2014
- Issue No: 4
- Page Range: 605-623
- Page Count: 19
- Language: Polish
